Пятница, 7 Июня 2024 21:30
Карина Меликян

Центробанк выделил две основные группы рисков, угрожающих финансовой стабильности Армении

Центробанк выделил две основные группы рисков, угрожающих финансовой стабильности Армении

АрмИнфо. Центробанк выделил две основные группы рисков, угрожающих финансовой стабильности Армении. Первая – риски эскалации в условиях высокой геополитической неопределенности. Вторая - риски возможного перегрева на рынке ипотечного кредитования. Об этом отмечается в недавно опубликованном отчете “Финансовая стабильность в 2023 году. Развитие и риски.”, где  Центробанк представил текущее развитие и возможные риски банковской системы, и посредством стресс-тестов оценил способности банков противостоять этим рискам.  

В частности, в первой группе речь идет о рисках, связанных с дальнейшей перспективой экономической активности в мире и на внутреннем рынке, а также о рисках пересмотра политики при возникновении нового инфляционного давления из внешнего сектора. В этом плане ЦБ рассмотрел несколько сценариев возможного развития ситуации, один из которых оценивает насколько банковская система способна своим капиталом противостоять возникающим или потенциальным вызовам.   

Во второй группе речь идет о рисках сохранения продолжительного высокого роста объемов ипотеки и цен на недвижимость. В этом плане регулятор по итогам 2023 года отмечает: “Рост объемов финансовой задолженности по ипотеке и рост цен на недвижимость друг друга взаимодополняют, что может свидетельствовать о возможных рисках перегрева на рынке ипотечного кредитования”.

О том насколько перекредитованы ипотечные заемщики свидетельствуют представленные главой ЦБ на презентации этого отчета результаты проведенного кредитным регистром анализа микроданных, согласно которым удельный вес имеющих 1 и более ипотечных кредитов начиная с 2017-2018 годов заметно вырос. В частности, по итогам 2022 года доля заемщиков имеющих 2 ипотечных кредита составила около 14% в портфеле, а имеющих 3 ипотечных кредита – 4% в портфеле.

Тем не менее, главный банкир охарактеризовал банковскую систему по капиталу и ликвидности как сектор ныне имеющий достаточно высокие резервные буферы. “Результаты макро стресс-тестирования банков свидетельствуют о том, что даже при очень негативном сценарии система способна поглотить возможные убытки, сохраняя при этом непрерывность выполнения миссии финансового посредничества”, - подчеркнул он.  

В частности, достаточность капитала и уровень ликвидности в течение 2023 года сохранялись на уровне гораздо выше требуемого минимального порога (по достаточности основного капитала – 24,82% при требуемых 6,2% от взвешенных по риску активов, по достаточности общего капитала – 27,28% при требуемых 11% от взвешенных по риску активов, по общей ликвидности – 35,52% при требуемых 15%, по текущей ликвидности – 125,37% при требуемых 60% - Ред.). Это говорит о высокой способности банковской системы поглощать убытки. Повышению уровня капитала и ликвидности в большей степени посодействовали как поэтапное внедрение требований к укреплению буферов, так и готовность банков по максимальной шкале выполнить требование по формированию дополнительных резервов (скорее всего речь идет о внедренных в начале 2021 года нормативах LCR и NSFR – краткосрочной и долгосрочной ликвидности, которые банки стали выполнять сразу с высшего минимального порога в 100% - Ред.). Иначе говоря, банки решили не просто выполнять требования регулятора, а «с умом подойти к этому вопросу» и сразу взять высшую планку по формированию дополнительных резервов.

При этом Галстян обратил особое внимание, что есть растущая неопределенность, в условиях которой высока вероятность материализации системных циклических рисков. В этом контексте ЦБ считает важным, чтобы банки придерживались взвешенного подхода при управлении рисками активно-пассивных операций, капитала и других основных компонентов управления.   

“С развитием кредитования циклические риски в течение 2023 года были, в основном, сбалансированными, т.е. не недооценными и не переоцененными, за исключением ипотечного рынка, где наблюдались тенденции сохранения с прошлых лет высокого роста объемов. В 2023 году сохранилась также активность на рынке потребительского кредитования. В результате, сохраняющихся темпов роста ипотеки и возобновившегося роста потребкредитов, индекс финансового цикла в течение 2023 года почти не изменился”, - заметил Галстян.    

Что касается политики ЦБ в плане внедрения макро-пруденциальных инструментов, то в условиях высокой геополитической неопределенности регулятор, придавая важность подходу перспективного управления системными рисками, в течение 2023 года повысил надбавку к нормативу достаточности капитала - контрциклический буфер капитала (КБК) с майских 1% до августовских 1,5% от взвешенных по риску активов. Последнее нацелено на повышение резервов устойчивости банковской системы и позволит избежать скопления рисков в секторе. До этого, с апреля 2022 года ЦБ внедрил норматив LTV (loan-to-value, кредит/стоимость залога) во избежание скопления рисков по ипотечным кредитам, установив максимальный порог в 70% для валютных и 90% для драмовых ссуд. Этот макропруденциальный инструмент ЦБ задействовал видя сохранение высоких темпов роста ипотечных кредитов сопровождаемых ощутимым годовым повышением цен на рынке недвижимости, в результате комплементарного воздействия которых просматривалась возможность существенной аккумуляции рисков в ипотечных кредитах.

В отчете ЦБ “Финансовая стабильность в 2023г. Развитие и риски.” приводятся конкретные цифры по результатам деятельности банков за отчетный год. Так, активы банков выросли за год на 9,4%, а в среднем за последние 5 лет на 13%, составив 9.2 трлн драмов или 83,2% от активов всей финансовой системы.

В течение 2023 года кредитные вложения возросли почти на 21%, составив порядка 5 трлн драмов. Активность на кредитном рынке наблюдалась по всем направлениям. Потребкредиты, агрокредиты и бизнес-кредиты выросли на 20-21%. Ипотечные кредиты, несмотря на некоторое замедление повышательных темпов из-за базового эффекта, тем не менее продолжают показывать высокий рост - почти 28%. При высоком экономическом росте увеличение кредитных вложений сопровождалось также улучшением качества портфеля, в частности неработающие ссуды сохраняются на уровне ниже долгосрочного среднего порога.   

Депозиты выросли на 9,2%, что было обусловлено исключительно увеличением вкладов резидентов почти на 18%.

Прибыльность активов и капитала банков за 2023 год в определенной степени снизилась, что обусловлено крупными списаниями некоторыми банками. Причем, в течение года уровень ROA и ROE был стабилен, и лишь в декабре в связи с вышеуказанным обстоятельством было зафиксировано снижение.           

Примечательно, что в отличие от 2022 года в 2023 году прибыль банков выросла за счет роста процентных доходов. Это есть результат как роста процентных ставок на мировом и внутреннем рынках, так и драмизации кредитного портфеля.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2023г, подготовленного ИК АрмИнфо, прибыльность активов (ROA) снизилась за год с 3,3% до 2,7%, а рентабельность капитала (ROE) – с 21,5% до 16,6%.

Чистая прибыль по итогам 20023 года составила 229.9 млрд драмов или $568 млн, сократившись за год на 9,2% (против роста в 2022 году в 2,9 раз), причем у двух банков (в т.ч. Арцахбанк) прибыль просела до внушительного минусового уровня.

Процентные доходы увеличились за 2023 год на 22,6% - до 743.1 млрд драмов ($1.8 млрд), в структуре которых доходы от кредитов ускорились в росте до двузначных 17,4% - до 550.6 млрд драмов ($1.4 млрд).  

Общий капитал составил 1.5 трлн драмов ($3.7 млрд), замедлившись в годовом росте с 38% до 13,5%. Активы составили 9.2 трлн драмов ($22.7 млрд), замедлившись в росте с 18,1% до 9,5%. 

Уровень краткосрочной (LCR) и долгосрочной (NSFR) ликвидности снизился за 2023 год до соответственно 286,89% и 147,33% в среднем по банковской системе (с 381,73% и 161,64% в 2022г). Уровень общей ликвидности и текущей ликвидности также снизился, причем последней более выражено, тогда как в предыдущие два года эти показатели были в росте.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Тигран Мкртчян подчеркнул необходимость активного участия Армении в мероприятиях в рамках Международной выставки в СалоникахТигран Мкртчян подчеркнул необходимость активного участия Армении в мероприятиях в рамках Международной выставки в Салониках
Air Arabia собирается подать арбитражный иск против АрменииAir Arabia собирается подать арбитражный иск против Армении
ЕФСР в Ереване провел семинар, посвященный организации закупок и управлению финансами при реализации проектовЕФСР в Ереване провел семинар, посвященный организации закупок и управлению финансами при реализации проектов
Посол ИРИ: ЛЭП Иран-Армения будет сдана в эксплуатацию через несколько месяцевПосол ИРИ: ЛЭП Иран-Армения будет сдана в эксплуатацию через несколько месяцев
Новое руководство завода <Арменал>, возможно, займется его предпродажной подготовкойНовое руководство завода <Арменал>, возможно, займется его предпродажной подготовкой
Аэропорт Звартноц: Наша команда делала и делает все возможное для более эффективного управления увеличившимся трафикомАэропорт Звартноц: Наша команда делала и делает все возможное для более эффективного управления увеличившимся трафиком
Алексей Мельников пояснил причины спада железнодорожных грузоперевозокАлексей Мельников пояснил причины спада железнодорожных грузоперевозок
Внутренние железнодорожные пассажироперевозки в Армении растут на фоне спада международного сообщенияВнутренние железнодорожные пассажироперевозки в Армении растут на фоне спада международного сообщения
Банкам Армении удалось удержать прибыль в двузначном росте благодаря активизации кредитованияБанкам Армении удалось удержать прибыль в двузначном росте благодаря активизации кредитования
ЦБ РА направит 80% годовой прибыли на погашение части беспроцентного госвекселяЦБ РА направит 80% годовой прибыли на погашение части беспроцентного госвекселя
Мало кого в Армении заинтересовал факт употребления армянским потребителем сельхозпродукции с высоким содержанием пестицидов -  Пипоян о сообщении РоссельхознадзораМало кого в Армении заинтересовал факт употребления армянским потребителем сельхозпродукции с высоким содержанием пестицидов - Пипоян о сообщении Россельхознадзора
Глава Комиссии по защите конкуренции пояснил причины удорожания сжиженного газаГлава Комиссии по защите конкуренции пояснил причины удорожания сжиженного газа
КГД Армении предлагает внедрить новые механизмы налогового администрированияКГД Армении предлагает внедрить новые механизмы налогового администрирования
ЕФСР предоставит Армении грант на реализацию программы повышения качества финансовой отчетности организаций общественного сектораЕФСР предоставит Армении грант на реализацию программы повышения качества финансовой отчетности организаций общественного сектора
ВБ предоставит Армении кредит в $110 млн  на поддержку программы ВБ предоставит Армении кредит в $110 млн  на поддержку программы "Обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения"
Ingo представила на страховом рынке Армении новый продукт - страхование от потери работыIngo представила на страховом рынке Армении новый продукт - страхование от потери работы
Пока у власти в Армении Пашинян, официальный Ереван не выразит желание присоединиться к БРИКС - мнениеПока у власти в Армении Пашинян, официальный Ереван не выразит желание присоединиться к БРИКС - мнение
В Армении будет основана племенная станция для повышения продуктивности крупного рогатого скотаВ Армении будет основана племенная станция для повышения продуктивности крупного рогатого скота
Эксперт: На Южном Кавказе должен сформироваться единый рынок без стратегических партнеровЭксперт: На Южном Кавказе должен сформироваться единый рынок без стратегических партнеров
Татул Манасерян: Новый мировой порядок покажет, что Армения может и должна сотрудничать со всеми странамиТатул Манасерян: Новый мировой порядок покажет, что Армения может и должна сотрудничать со всеми странами
Экс-премьер: Армении необходим стационарный блок мощностью в 600 МВтЭкс-премьер: Армении необходим стационарный блок мощностью в 600 МВт
"Почта России" рассматривает возможность наладить запуск почтовых отправлений в Армению через Северную Осетию
При участии Acba Bank-а в Армении обсуждены преимущества франчайзингаПри участии Acba Bank-а в Армении обсуждены преимущества франчайзинга
В Москве состоялась выставка армянских вин ArmWineВ Москве состоялась выставка армянских вин ArmWine
Торговый сектор Армении за 5 месяцев обеспечил выручку в $5.6 млрдТорговый сектор Армении за 5 месяцев обеспечил выручку в $5.6 млрд
Чехия может заняться модернизацией Ереванского метрополитенаЧехия может заняться модернизацией Ереванского метрополитена
В Армении сфера услуг сильно замедлилась в ростеВ Армении сфера услуг сильно замедлилась в росте
В Армении естественный прирост населения сокращаетсяВ Армении естественный прирост населения сокращается
Армянская авиакомпания Shirak Avia возобновляет рейсы в направлении Оренбург - ЕреванАрмянская авиакомпания Shirak Avia возобновляет рейсы в направлении Оренбург - Ереван
Грузоперевозки в Армении оказались в спаде, а пассажироперевозки продолжают расти двузначными темпамиГрузоперевозки в Армении оказались в спаде, а пассажироперевозки продолжают расти двузначными темпами
Выручка сферы связи за 5 месяцев ускорилась в ростеВыручка сферы связи за 5 месяцев ускорилась в росте
Производство вина в Армении сократилось в январе-мае на 32,6% годовыхПроизводство вина в Армении сократилось в январе-мае на 32,6% годовых
ICC NCA окажет поддержку в проведении этой осенью в Ереване Всемирного конгресса по информационным технологиямICC NCA окажет поддержку в проведении этой осенью в Ереване Всемирного конгресса по информационным технологиям
В Армении будет внедрена новая система оценки уровня необеспеченности семейВ Армении будет внедрена новая система оценки уровня необеспеченности семей
Правительство РА направит строительным организациям  2,2 млрд драмПравительство РА направит строительным организациям  2,2 млрд драм
4․046․161 драмов организации Мощная мысль: Бенефициар июля - программа SIA Armenia4․046․161 драмов организации Мощная мысль: Бенефициар июля - программа SIA Armenia
Винные дни 3-4 августа в Дилижане на DILIJAN WINE FEST 2024!Винные дни 3-4 августа в Дилижане на DILIJAN WINE FEST 2024!
В Армении подумывают сроить жилые дома по технологии иранской компанииВ Армении подумывают сроить жилые дома по технологии иранской компании
USAID направит $5 млн. Армении для цифровой трансформации совместно с вэб- сервисом AmazonUSAID направит $5 млн. Армении для цифровой трансформации совместно с вэб- сервисом Amazon
Ардшинбанк снова признан лучшим в двух номинациях по версии журнала Asian Banking & FinanceАрдшинбанк снова признан лучшим в двух номинациях по версии журнала Asian Banking & Finance
Чистый поток ПИИ в экономику Армении сократился в I квартале 2024 года в 3 раза - до минусовых $130.4 млнЧистый поток ПИИ в экономику Армении сократился в I квартале 2024 года в 3 раза - до минусовых $130.4 млн
Замминистра: порядка 20 тыс. арцахцев трудоустроились, несколько сот человек обратились за участием в программе обеспечения жильемЗамминистра: порядка 20 тыс. арцахцев трудоустроились, несколько сот человек обратились за участием в программе обеспечения жильем
При изменении группы инвалидности военнослужащего-бенефициара <Фонда страхования военнослужащих> суммы возмещения сохранятся в прежнем размереПри изменении группы инвалидности военнослужащего-бенефициара <Фонда страхования военнослужащих> суммы возмещения сохранятся в прежнем размере
В Армении обсуждены детали проекта строительства четвертого участка транспортного коридора В Армении обсуждены детали проекта строительства четвертого участка транспортного коридора "Север - Юг"
Китайская авиакомпания China Southern Airlines начнет выполнять рейсы в ЕреванКитайская авиакомпания China Southern Airlines начнет выполнять рейсы в Ереван
Республиканский центр телекоммуникаций: армянские спутники никому не мешаютРеспубликанский центр телекоммуникаций: армянские спутники никому не мешают
Получите в подарок 3000 idcoin, синхронизировав счета Idram и IDBankПолучите в подарок 3000 idcoin, синхронизировав счета Idram и IDBank
Армсвисбанк и Армения Иншуранс: страховой договор вместо предоплаты по лизингуАрмсвисбанк и Армения Иншуранс: страховой договор вместо предоплаты по лизингу
Атташе: около 1 тыс армянских фур ожидают проезда через <Ларс>Атташе: около 1 тыс армянских фур ожидают проезда через <Ларс>
За полгода Армению посетило 964 тыс. туристов, что ниже показателя годовой давности на 4%За полгода Армению посетило 964 тыс. туристов, что ниже показателя годовой давности на 4%
В Гюмри прошел технологический форум Silicon Mountains 2024 ShirakВ Гюмри прошел технологический форум Silicon Mountains 2024 Shirak
В Армении подчеркнули важность вовлеченности Еревана в крупные региональные проектыВ Армении подчеркнули важность вовлеченности Еревана в крупные региональные проекты
Выработка электроэнергии в Армении выросла за год на 3%Выработка электроэнергии в Армении выросла за год на 3%
Металлургическая отрасль Армении вышла из спада на двузначный ростМеталлургическая отрасль Армении вышла из спада на двузначный рост
Внешняя торговля Армении с Россией продолжает расти высокими темпами и драйвером теперь выступает импортВнешняя торговля Армении с Россией продолжает расти высокими темпами и драйвером теперь выступает импорт
Промышленный сектор резко ускорился в ростеПромышленный сектор резко ускорился в росте
Авиакомпания Armenian Airlines запустила рейс Ереван - Уфа - ЕреванАвиакомпания Armenian Airlines запустила рейс Ереван - Уфа - Ереван
В Армении вырос уровень безработицыВ Армении вырос уровень безработицы
Экономика Армении очень уязвима к внешним шокам - ЕФСРЭкономика Армении очень уязвима к внешним шокам - ЕФСР
Рост экономической активности в Армении стал замедлятьсяРост экономической активности в Армении стал замедляться
Читать больше
Курсы валют
19.07.2024
RUB4.420.02
USD388.370.38
EUR422.70-1.49
GBP501.81-2.19
CAD283.15-0.51
JPY24.66-0.15
CNY53.43-0.01
CHF436.67-2.38