ЦБ РА пока воздерживается от внедрения коэффициента предельной долговой нагрузки, но с июля 2021г внедрит норматив LTV

АрмИнфо. Ереван, 15.06.21. АрмИнфо, Карина Меликян. Центральный Банк Армении пока воздерживается от внедрения коэффициента предельной долговой нагрузки из-за сложностей учета в расчетах  учтенных и неучтенных доходов потенциального заемщика. Но обсуждения продолжаются и проводятся разного рода расчеты для изыскания правильного варианта использования этого норматива.

Об этом 15 июня на пресс-конференции отвечая на вопрос АрИнфо сообщил председатель ЦБ РА Мартын Галстян, заявив,  что взамен с июля 2021 года будет внедрен норматив LTV (Loan-to-Value Ratio - кредит/залог).

Касаемо коэффициента предельной долговой нагрузки (ПДН) он пояснил, что ЦБ пытается внедрить такой механизм, чтобы не поставить банки в безвыходное положение. “Но с другой стороны, мы понимаем, что внедрение этого норматива для некоторых видов кредитов, например ипотеки, очень важно. Мы работаем над этой задачей, но желаем быть максимально осторожными, чтобы не навредить и не внедрить механизм далекий от реальности”.

На вопрос АрмИнфо о внедрении базельских требований - трех надбавках к нормативу достаточности капитала, одна из которых – контрциклический буфер капитала (КПК) – действующий с августа 2020г на уровне 0%, М.Галстян подметил, что ЦБ пока не видит необходимости во внедрении надбавки для поддержания достаточности капитала и надбавки для системно значимых банков, и все еще не считает целесообразным повышать КПК с нулевого уровня. При этом он заметил, что если будут предпосылки, то ЦБ внедрит эти надбавки. А пока буферы капитала банковского сектора   оцениваются достаточными для поддержания устойчивости финсистемы.

Отметим, что в 2021 году ЦБ РА внедрил рекомендованные Базель III новые пруденциальные нормативы ликвидности – краткосрочной (LCR – Liquidity Coverage Ratio) и долгосрочной (NSFR – Net Stable Funding Ratio). Эти меры, наравне с  повышением требований к капиталу, предлагались к введению задолго до 2020 года и периодически откладывались.

Норматив покрытия ликвидности (LCR – N2³) показывает, какую долю составляют ликвидные активы банка от суммы, необходимой для покрытия в течение 30 дней повышенного оттока средств, возникающего в банковской системе в кризисных условиях. Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности – характерного для кризисных периодов явления, когда происходит значительный отток средств клиентов.

А норматив чистого стабильного фондирования (NSFR – N2⁴) определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного фондирования к объему необходимого стабильного финансирования. Главная цель NSFR - способствовать снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с короткой срочностью фондирования банков, сбалансировать активы и пассивы банков по срокам погашения, создать стимулы для банков привлекать долгосрочные депозиты и уменьшить зависимость от краткосрочного финансирования.

Оба норматива будут поэтапно повышаться. Так, минимальный размер LCR (соотношение высоколиквидных активов к чисто денежному оттоку) установлен в 60% с действием этого уровня до 30 июня 2021г, затем с 1 июля по 31 декабря 2021г уровень будет повышен до 80%, и с 1 января 2022 года будет действовать на уровне  100%. В эти же сроки и на таких же уровнях будет меняться норматив NSFR (соотношение доступных банку стабильных средств к необходимым стабильным средствам финансирования).